1. Для повышения скорости. При запросе файла прокси проверяет был ли данный файл запрошен другим пользователем до данного момента, и если такой запрос был то вместо того что бы скачать файл с оригинального ресурса вы скачиваете этот же файл но с быстрого прокси сервера. Нужно заметить что возможен и эффект "понижения скорости". Такой эффект появляется если есть длительная пауза (latency) между запросом и ответом прокси, что объясняется не достаточно качественной связью между вами и прокси сервером.

2. Безопасность и анонимность. Анонимные прокси удаляют информацию о вашем компьютере из заголовка запроса. Что дает вам возможность свободно бродить в недрах интернет паутины и в тоже время быть уверенным что информация о вас не попадет в руки хакерам или спамерам.

3. Иногда бывают такие случаи когда по неким причинам доступ к определенному ресурсу (IP) закрыт системным администратором или некой программой. Вы можете использовать анонимный прокси сервер для получения доступа к данному ресурсу